PHƯƠNG PHÁP TRIPLE BARRIER METHOD LÀ GÌ ?

Phương pháp Triple Barrier Method là một phương pháp đặt nhãn dữ liệu trong lĩnh vực đầu tư và phân tích thị trường tài chính. Được thiết kế để đánh giá hiệu suất của một chiến lược đầu tư, phương pháp Triple Barrier Method nhấn mạnh vào việc đặt nhãn cho các quan sát dữ liệu dựa trên sự chạm vào một trong ba ranh giới. Triple Barrier Method bao gồm hai ranh giới ngang (profit-taking và stop-loss) và một ranh giới dọc (thời gian hoặc số thanh trải qua từ khi vị trí được mở).

Quy tắc đặt nhãn:

  • Nếu chạm vào ranh giới ngang trên trước, đặt nhãn là 1.
  • Nếu chạm vào ranh giới ngang dưới trước, đặt nhãn là -1.
  • Nếu chạm vào ranh giới dọc trước, có hai lựa chọn: dấu của lợi nhuận hoặc 0. Theo cá nhân thì tôi thích cách đặt trước hơn vì có thể nhận ra lãi hoặc lỗ trong khoảng thời gian giới hạn, nhưng cũng nên kiểm tra xem liệu đặt nhãn 0 có hoạt động tốt trong trường hợp của bạn không.

Tại sao cần phải sử dụng phương pháp Triple Barrier Method trong đầu tư?

Áp dụng phương pháp Triple labeling method để phân tích chứng khoáng
  • Quản lý Rủi ro: Phương pháp Triple Barrier Method giúp quản lý rủi ro bằng cách xác định ranh giới lợi nhuận và tổn thất dựa trên biến động thị trường. Điều này giúp đầu tư có cái nhìn rõ ràng về mức độ rủi ro liên quan đến mỗi vị trí.
  • Đánh giá Hiệu suất: Phương pháp này cho phép đánh giá hiệu suất của một chiến lược đầu tư dựa trên kết quả thực tế thay vì chỉ dựa trên dự báo. Điều này giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về khả năng sinh lời và rủi ro của chiến lược đó.
  • Tính Path-Dependent: Phương pháp Triple Barrier Method là path-dependent, nghĩa là nó xem xét toàn bộ quỹ đường từ khi vị trí được mở đến khi một trong ba ranh giới được chạm vào. Điều này giúp hiểu rõ hơn về cách thị trường phản ứng theo thời gian.
  • Tùy Chọn Đặt Nhãn: Có khả năng chọn giữa dấu của lợi nhuận hoặc 0 khi chạm vào ranh giới dọc giúp cá nhân đầu tư linh hoạt trong việc lựa chọn cách đặt nhãn phù hợp với mục tiêu cụ thể của họ.
  • Ứng Dụng Trong Mô Hình Dự Đoán: Phương pháp Triple Barrier Method thường được tích hợp vào các mô hình dự đoán thị trường để đặt nhãn dữ liệu và đào tạo mô hình dự đoán hiệu quả hơn.
Hiện tại ICLS-TECH đang cung cấp khóa học về AlgoTrading có áp dụng phương pháp Triple Barrier Method. Nếu mọi người đang quan tâm và muốn tìm hiểu các phương pháp tương tự thì hãy tham gia ngay nhé 👇👇👇
viTiếng Việt
Chat zalo