Buổi 4: Thu thập và tổng hợp dữ liệu tài chính & chứng khoán

4.1. API

4.2. Tạo key, get data

4.3. Lấy dữ liệu tài chính như giá chứng khoán, tin tức, báo cáo tài chính,… từ Vietstock

4.4. Bài học thực tế: Sự phát triển của thị trường dữ liệu tài chính Mỹ cho các quỹ đầu tư định lượng

 Buổi 5: Giới thiệu về xác xuất thông kê và phân tích định lượng

5.1. Biến ngẫu nhiên, phân bố, hàm phân phối, phân bố chuẩn

5.2. Ứng dụng xác suất thống kê cơ bản trong đầu tư tài chính 

5.3. Simulation đánh đề

5.4. Bài học thực tế: Edward Thrope mathematics for gambling, hệ thống cá cược bóng đá của chủ tịch BrentFord

5.5. Bài tập về nhà

 Buổi 6: Xây dựng chiến thuật đầu tư sử dụng phân tích kỹ thuật từ dữ liệu có sẵn

6.1. Chuẩn hóa và xử lý dữ liệu bằng Python/ Pandas

6.2. Định nghĩa một chiến thuật đầu tư

6.3. Đánh giá chiến lược đầu tư bằng phương pháp định lượng (Sharpe, Max Drawdown, Hit Rate)

6.4. Giới thiệu các chiến thuật đầu tư áp dụng một số chỉ báo kĩ thuật (RSI, MA, BollingerBands,…)

Buổi 9: Học có giám sát và ứng dụng trong đầu tư

9.1. Tổng quan về học máy

9.2 Tìm hiểu kỹ hơn về học có giám sát. Giới thiệu chung về một số thuật toán trong học có giám sát dựa trên hồi quy tuyến tính

như Regression analysis

(Phân tích hồi quy), Ridge, Lasso, Overfitting, Regularization

9.3. Ứng dụng của học có giám sát cho bài toán dự đoán lợi nhuận trong đầu tư

9.4. Bài học thưc tế: Ứng dụng của Linear Regression và Statistical Arbitrage trong Quant Trade

9.5. Bài tập về nhà: Xây dựng và backtest chiến lược đầu tư cơ bản và đánh giá sử dụng Linear Regression

Buổi 10: Học có giám sát bằng mô hình phi tuyến và ứng dụng trong đầu tư. Giới thiệu về học không giám sát

10.0. Tìm hiểu kỹ hơn về các mô hình học có giám sát phi tuyến cùng ứng dụng trong đầu tư. Một số chủ đề bao gồm Decision Tree, Random Forest, K-Mean Classification, ..

10.1. Ứng dụng của các mô hình học có giám sát phi tuyến cho bài toán xây dựng mô hình giao dịch thông minh

10.2. Bài học thực tế: Chọn alpha dựa trên regime thị trường – yếu tố quyết định thành bại của các quỹ đầu tư định lượng ngày nay

10.3. Bài tập về nhà: Xây dựng và backtest chiến lược đầu tư cơ bản và đánh giá sử dụng các mô hình học có giám sát phi tuyến