Khám phá Giao dịch thuật toán – Algorithmic Trading: những điều bạn cần lưu ý khi mới bắt đầu.

kham-pha-giao-dich-thuat-toan-algorithmic-trading

Tiếp nối chuyên mục algorithmic trading kỳ trước, trong phần này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức chuyên sâu hơn về algorithmic trading để hiểu thêm về giao dịch thuật toán.

Tất tần tật về Algorithmic Trading, bạn đã biết chưa?

Giao dịch thuật toán (Algorithmic Trading) có thể hiểu đơn giản rằng là việc sử dụng các thuật toán máy tính để có thể tự động hoá các giao dịch trên thị trường tài chính.Cụ thể rằng, các kỹ sư lập trình sẽ xây dựng các chương trình để thực hiện các chiến lược giao dịch từ đó hệ thống sẽ tự động tạo ra các lệnh mua và bán dựa trên các nguyên tắc của chiến lược đó. Điểm mấu chốt đó chính là các giao dịch được thực hiện hoàn toàn tự động mà không cần bất cứ sự can thiệp nào của con người.

 

cong-nghe-va-cong-cu-trong-algorithmic-trading
Công nghệ và công cụ trong Algorithmic Trading

 

Những công nghệ và công cụ trong Algorithmic Trading:

Giao dịch thuật toán đang tạo nên những bước tiến cũng như thay đổi lớn trong thị trường tài chính, mang đến cho nhà đầu tư vô vàng những lợi thế vượt trội nhờ vào sự áp dụng của các công nghệ như ngôn ngữ lập trình, machine learning hay trí tuệ  nhân tạo giúp các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro do các yếu tố con người nhằm tối đa lợi nhuận đầu tư.

 

Những ngôn ngữ lập trình tiêu biểu

Những ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi trong algorithmic trading có thể kể đến như:Python, C++, Java, và R: Python là lựa chọn hàng đầu vì tính đơn giản, dễ tiếp cận và sự phong phú của các thư viện hỗ trợ, giúp lập trình viên dễ dàng triển khai các dự án phức tạp, C++ cũng được ưa chuộng trong lĩnh vực AI nhờ tính liên kết cao và khả năng tối ưu hiệu suất, và có thể  xử lý dữ liệu lớn và các ứng dụng AI đòi hỏi tốc độ cao,về phần ngôn ngữ lập trình  R là một công cụ phổ biến trong machine learning và AI, với khả năng xử lý và phân tích dữ liệu thống kê một cách hiệu quả, cung cấp các gói thư viện đa dạng cho người sử dụng, Cuối cùng là ngôn ngữ lập trình Java, với khả năng cung cấp sự linh hoạt cho việc phát triển các ứng dụng AI, từ trang web đến ứng dụng di động và các dự án AI phức tạp.

 

Giao diện lập trình ứng dụng (application programing interface-API)

API là một tập hợp gồm các giao thức và định nghĩa cho phép hai ứng dụng phần mềm giao tiếp với nhau.Trong giao dịch thuật toán để nhà đầu  tư cần tối ưu quy trình lấy dữ liệu, truy xuất thông tin vị thế tài khoản và thực hiện các thao tác như đặt, sửa hay huỷ lệnh đều thông qua API được cung cấp bởi các công ty chứng khoán hoặc sàn giao dịch. API hiện có trên thị trường Việt Nam bao gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), Công ty Cổ phần Chứng khoán (DNSE), Công ty Cổ phần Chứng khoán (SSI).API đến từ SSI và BSC phù hợp với các nhà giao dịch có nhu cầu làm quen với các giao dịch thuật toán, dễ sử dụng cùng với đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp.API đến từ DNSE hướng đến những nhà giao dịch có khối lượng lớn với định hướng phát triển tập trung vào thị trường giao dịch thuật toán.

 

Các framework và thư viện hỗ trợ phổ biến trong giao dịch thuật toán

Các framework và thư viện hỗ trợ tiêu biểu trong các giao dịch thuật toán Numpy,Zipline, Quantopian, JQuant, PyQuant, FinancialInstrument, Boost,Finance,…

 

Công nghệ AI và Machine Learning trong Algorithmic Trading

Machine learning và AI đang tạo nên cuộc cách mạng trong lĩnh vực giao dịch thuật toán mang đến những lợi ích vượt trội so với những giao dịch truyền thống nhờ vào khả năng học hỏi từ dữ liệu, tối ưu hoá chiến lược, dự báo xu hướng và phát hiện các mẫu giao dịch. Với những lợi ích to lớn cũng như tiềm năng phát triển mạnh mẽ machine learning và AI đóng vai trò quan trọng trong quá trình nâng cao hiệu quả và độ chính xác của các giao dịch thuật toán, góp phần thúc đẩy sự phát triển của giao dịch bằng thuật toán nói riêng và thị trường tài chính nói chung.

 

Algorithmic-Trading
Algorithmic Trading

 

Những yếu tố bạn cần cân nhắc khi tham gia Algorithmic Trading:

Giao dịch thuật toán là một xu hướng mới trong tài chính hiện nay và có tiềm năng phát triển vô cùng lớn. Thế nhưng khi tham gia vào môi trường này, có những yếu tố quan trọng mà bạn cần phải cân nhắc và đánh giá để đưa ra những quyết định phù hợp nhất cho bản thân với mục đích mang lại hiệu quả tốt nhất trong quá trình đầu tư bằng giao dịch thuật toán.

Kiến thức và kĩ năng cần thiết bạn cần có khi tham gia Algorithmic Trading:

Điều đầu tiên bạn cần nắm vững các kiến thức về toán học đặc biệt là xác suất thống kê được giảng dạy ở chương trình phổ thông cũng như đại học, thêm vào đó bạn cũng cần có những kinh nghiệm giao dịch thủ công để có thể tăng cường khả năng cảm nhận thị trường cũng như khả năng thích ứng với biến động thị trường, điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó chính là bạn cần phải nắm vững ít nhất một ngôn ngữ lập trình cho giao dịch thuật toán.

 

Rủi ro và quản lý vốn trong Algorithmic Trading:

Những rủi ro bạn có thể gặp phải trong giao dịch thuật toán có thể kể đến như lỗi vòng lặp mua,bán điều này xảy ra khi thuật toán liên tục thực hiện các giao dịch mua cao bán thấp trong một khoảng thời gian, lỗi dữ liệu: dữ liệu sai lệch hoặc trễ khiến hệ thống đưa ra quyết định sai lầm, thanh khoản thấp: rủi ro này xảy ra khi thị trường thiếu thanh khoản khiến cho hệ thống khó thực hiện giao dịch theo giá mong muốn.Những lỗi và rủi ro trên đều có thể gây ra những thiệt hại lớn.Bên cạnh đó để quản lý vốn khi tham gia giao dịch thuật toán, bạn cần chấp nhận những rủi ro vì những cơ hội luôn đi kèm với rủi ro, phân bố vốn hợp lý cũng như bạn nên theo dõi và điều chỉnh chiến lược theo tình hình của thị trường.

 

Phân tích thị trường và dữ liệu trong Algorithmic Trading:

Để có thể đạt hiệu quả cao trong giao dịch thuật toán nhà đầu tư cần có khả năng phân tích thị trường xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả, đánh giá được mức độ rủi ro cũng như tiềm năng của các giao dịch.Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần có khả năng thu thập và phân tích dữ liệu của thị trường.

 

 Sự phát triển của pháp luật và quy định:

Pháp luật việt nam đang dần phát triển quy định cụ thể trong thị trường giao dịch thuật toán cụ thể như là xác định rõ trách nhiệm thanh toán cũng như nghĩa vụ tài chính cho lệnh đặt thông qua giao dịch thuật toán, quản lý và giám sát hiệu quả các nền tảng giao dịch thuật toán, đảm bảo độ tin cậy và bảo mật của hệ thống, giám sát sau giao dịch để phát hiện lạm dụng hay thao túng thị trường.

 

giao-dich-thuat-toan
Giao dịch thuật toán

 

Cách để có thể bắt đầu với Algorithmic Trading:

Điều đầu tiên bạn cần làm đó chính là tìm hiểu rõ về giao dịch thuật toán và các chiến lược phổ biến và nghiên cứu thị trường và lựa chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp.Tiếp theo bạn cần xác định được mục tiêu giao dịch, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh chiến lược dựa trên các kết quả giao dịch.Kế tiếp bạn nên chọn sàn giao dịch và kết nối với API phù hợp (đã được đề cập ở trên)  với nhu cầu và mục tiêu giao dịch.Ở bước cuối cùng bạn cần giám sát hiệu quả của chiến lược và cải thiện chiến lược dựa trên dữ liệu thu thập được.

 

trien-vong-cua-algorithmic-trading
Triển vọng của Algorithmic Trading

 

Kết luận và triển vọng của Algorithmic Trading trong tương lai:

Nhờ vào những bước tiến không ngừng nghỉ của công nghệ các giao dịch bằng thuật toán sẽ ngày càng phát triển ở thị trường Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, bời vì các giao dịch bằng thuật toán sẽ giúp các nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, chi phí để đầu tư và sinh lời.Tuy vậy, các nhà đầu tư cũng nên trang bị đầy đủ kiến thức về giao dịch thuật toán để có thể hạn chế rủi ro và tối ưu hoá lợi nhuận.

 

ICLS Tech – Bridging the gap, embracing the future

______________________________________________

Website: https://iclstech.edu.vn/

Instagram: iclstech2023 (@iclstech.inst)

Email: contact@icls-tech.com

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@icls_tech

Youtube: https://www.youtube.com/@ICLSTECH

Hotline: 039 6890308

Chat zalo