Algorithmic Trading hoạt động như thế nào?

Algorithmic Trading là một phương pháp giao dịch tài chính sử dụng các thuật toán máy tính để tự động hóa quá trình giao dịch. Các thuật toán này được lập trình trước để phân tích dữ liệu thị trường và đưa ra quyết định mua hoặc bán. Giao dịch thuật toán có thể mang lại nhiều lợi thế so với giao dịch thủ công như: tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả, giảm thiểu rủi ro. Các quốc gia, nền kinh tế hàng đầu trên thế giới hiện nay như: Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Úc,… tỷ lệ giao dịch bằng Algorithmic Trading chiếm trên 70%, cho thấy được tầm quan trọng mà phương pháp này mang lại. Trong bài viết này, hãy cùng ICLS-TECH tìm hiểu về cách hoạt động của phương pháp này nhé.

I. Các bước cơ bản về cách Algorithmic Trading hoạt động.

Dưới đây là một số bước cơ bản về cách Algorithmic Trading hoạt động:

Lập trình thuật toán: Nhà đầu tư hoặc nhà phát triển phần mềm tạo ra một thuật toán giao dịch. Thuật toán này có thể dựa trên các nguyên tắc phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc cả hai.
Thu thập dữ liệu thị trường: Thuật toán giao dịch cần dữ liệu thị trường để phân tích. Dữ liệu này có thể bao gồm giá cả, khối lượng giao dịch, các chỉ báo kỹ thuật và thông tin cơ bản.
Phân tích dữ liệu thị trường: Thuật toán giao dịch sử dụng dữ liệu thị trường để đưa ra quyết định mua hoặc bán. Các quyết định này có thể dựa trên các quy tắc đơn giản, chẳng hạn như mua khi giá vượt qua một mức kháng cự nhất định, hoặc các mô hình phức tạp hơn, chẳng hạn như phân tích kỹ thuật
Giao dịch: Thuật toán giao dịch sau đó sẽ thực hiện các giao dịch mua hoặc bán. Giao dịch này có thể được thực hiện tự động trên nền tảng giao dịch trực tuyến hoặc thông qua nhà môi giới.

II. Các chiến lược phổ biến trong Algorithmic Trading

Các nhà giao dịch có thể sử dụng một số loại chiến lược khác nhau. Một số chiến lược phổ biến trong Algorithmic Trading bao gồm:

Tuân theo xu hướng: Chiến lược này dựa trên giả định rằng giá của một tài sản có xu hướng di chuyển theo một hướng nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này sẽ cố gắng xác định xu hướng hiện tại của thị trường và giao dịch theo xu hướng đó.
Chênh lệch giá: Chiến lược này dựa trên việc tận dụng sự chênh lệch giá của cùng một loại tài sản trên hai thị trường khác nhau. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể mua cổ phiếu của một công ty trên thị trường chứng khoán New York (NYSE) và bán đồng thời cổ phiếu đó trên thị trường chứng khoán Tokyo (TSE) nếu giá cổ phiếu cao hơn ở NYSE.
Thay đổi khối lượng: Chiến lược này dựa trên giả định rằng sự thay đổi khối lượng giao dịch có thể là một dấu hiệu của sự thay đổi giá trong tương lai. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này sẽ theo dõi khối lượng giao dịch và thực hiện các giao dịch dựa trên các thay đổi trong khối lượng.

III. Các lợi thế mà phương pháp Algorithmic Trading mang lại so với phương pháp thủ công.

Algorithmic Trading có thể mang lại một số lợi thế so với giao dịch thủ công. Các lợi thế này bao gồm:

Tiết kiệm thời gian: Tự động hóa các nhiệm vụ giao dịch, giúp nhà giao dịch tiết kiệm thời gian.
Tăng hiệu quả: Thực hiện các giao dịch nhanh hơn và chính xác hơn so với con người, giúp cải thiện hiệu quả giao dịch.
Giảm thiểu cảm xúc: Không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của con người, có thể giúp giảm thiểu rủi ro.

IV. Một số lưu ý về phương pháp Algorithmic Trading.

Mặc dù Algorithmic Trading là phương pháp có nhiều ưu điểm và hiệu quả hơn so với phương pháp thủ công, tuy nhiên vẫn có một số rủi ro mà các nhà giao dịch cần chú ý. Các rủi ro này bao gồm:

Rủi ro kỹ thuật: Các thuật toán giao dịch có thể bị lỗi kỹ thuật, có thể dẫn đến tổn thất tài chính.
Rủi ro thị trường: Các thuật toán giao dịch có thể không hoạt động hiệu quả trong thị trường biến động mạnh.
Rủi ro hệ thống: Các thuật toán giao dịch có thể bị lạm dụng bởi các nhà giao dịch khác, có thể dẫn đến tổn thất tài chính.

Algorithmic Trading là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để cải thiện hiệu quả giao dịch. Qua bài viết này, ICLS-TECH đã cung cấp thông tin cho bạn đọc về cách hoạt động của Algorithmic Trading và các chiến lược phổ biến thường được sử dụng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần hiểu rõ những lợi ích và rủi ro của phương pháp này trước khi sử dụng. Với sự phát triển của công nghệ, thì ICLS-TECH tin rằng đây là phương pháp đầu tư hiệu quả và tối ưu nhất cho các nhà giao dịch trong tương lai.