Ý tưởng đằng sau các Tick Bars rất đơn giản: Các biến mẫu được liệt kê trước đó (dấu thời gian, VWAP, giá mở, v.v.) sẽ được trích xuất mỗi khi diễn ra một số lượng giao dịch được xác định trước, ví dụ: 1.000 ticks. Điều này cho phép chúng tôi đồng bộ hóa việc lấy mẫu với một proxy thông tin đến (tốc độ bắt nguồn của các dấu tích).
Mandelbrot và Taylor [1967] là một trong những người đầu tiên nhận ra rằng việc lấy mẫu như một hàm của số lượng giao dịch thể hiện các thuộc tính thống kê: “Sự thay đổi giá trên một số lượng giao dịch cố định có thể có phân phối Gaussian. Sự thay đổi giá trong một khoảng thời gian cố định có thể tuân theo phân phối Paretian ổn định, có phương sai là vô hạn. Vì số lượng giao dịch trong mọi khoảng thời gian là ngẫu nhiên nên các nhận định trên không hẳn là sai”. Kể từ bài báo của Mandelbrot và Taylor, nhiều nghiên cứu đã xác nhận rằng việc lấy mẫu như một chức năng của hoạt động giao dịch cho phép chúng ta đạt được lợi nhuận gần hơn với IID Normal (xem Ane và Geman [2000]). Điều này rất quan trọng vì nhiều phương pháp thống kê dựa trên giả định rằng các quan sát được rút ra từ quy trình IID Gaussian. Bằng trực giác, chúng ta chỉ có thể rút ra suy luận từ một biến ngẫu nhiên bất biến và các thanh tick (tick bars) cho phép suy luận tốt hơn các thanh thời gian (time bars).
Khi xây dựng các tick bars, bạn cần lưu ý đến các giá trị ngoại lệ (outliers). Nhiều giao dịch thực hiện đấu giá khi mở cửa và đấu giá khi đóng cửa. Điều này có nghĩa là trong một khoảng thời gian, sổ đặt hàng sẽ tích lũy giá thầu và ưu đãi, mà không khớp với chúng. Khi cuộc đấu giá kết thúc, một giao dịch lớn được công bố ở mức giá thanh toán bù trừ, với số tiền quá lớn. Giao dịch đấu giá này có thể tương đương với hàng nghìn ticks, mặc dù nó được báo cáo là một tick.
BГi viбєїt liГЄn quan:
HỌC TẬP HIỆU QUẢ VỚI PHƯƠNG PHÁP TỰ ĐIỀU CHỈNH
Hiện nay, việc học tập không chỉ còn giới hạn trong hình thức truyền thống...
Th6
Khám phá Giao dịch thuật toán – Algorithmic Trading: những điều bạn cần lưu ý khi mới bắt đầu.
Tiếp nối chuyên mục algorithmic trading kỳ trước, trong phần này, chúng tôi sẽ cung...
Th5
Tất tần tật về Algorithmic Trading, bạn đã biết chưa?
Trong thời kỳ chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, giao dịch thuật toán (hay...
Th5
5 tác phẩm điện ảnh “gây sốt” về thế giới tài chính (P.1)
Thế giới tài chính từ lâu đã luôn ẩn chứa những bí ẩn và kịch...
Th5
CÁC BIG TECH ĐANG “THẮT LƯNG BUỘC BỤNG” ĐỂ CHI TIỀN CHO CUỘC ĐUA AI
Amazon và Google đã thoát khỏi thời kỳ suy thoái sau đại dịch, các ông...
Th2
Các lĩnh vực ứng dụng của Fintech
Fintech hay còn được biết đến với cái tên công nghệ tài chính, là những...
Th2