Chiến lược giao dịch thuật toán của Algo Trading

Trong thời đại 4.0 hiện nay, với sự phát triển của công nghệ tin và trí tuệ nhân tạo được ứng dụng vào tất cả các lĩnh vực của đời sống. Mọi hoạt động và công việc mà trước nay cần đến con người đều trở nên hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn. Lĩnh vực Trading ngày nay cũng không phải là ngoại lệ. Algo Trading là một phương pháp giao dịch tự động dựa trên thuật toán đã được lập trình trước và dữ liệu đầu vào là lịch sử các giao dịch đã thực hiện trong quá khứ. Giúp nhà đầu tư tiết kiệm được thời gian và nâng cao hiệu quả sinh lời. Vậy thì giao dịch thuật toán bao gồm bao nhiêu chiến lược và đó là những chiến lược nào ? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này.

1. Chiến lược tuân theo xu hướng

Chiến lược tuân theo xu hướng là một chiến lược giao dịch thuật toán (Algo Trading) dựa trên giả định rằng giá của một tài sản có xu hướng di chuyển theo một hướng nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Các nhà đầu tư sử dụng chiến lược này sẽ cố gắng xác định xu hướng hiện tại của thị trường và giao dịch theo xu hướng đó.

Có nhiều cách khác nhau để xác định xu hướng, chẳng hạn như sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, chỉ báo MACD, chỉ báo RSI, v.v. Một khi đã xác định được xu hướng, nhà đầu tư sẽ sử dụng các thuật toán để tự động thực hiện các giao dịch mua hoặc bán.

Ưu điểm:

Có thể mang lại lợi nhuận cao nếu xác định xu hướng chính xác.
Có thể được tự động hóa, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho nhà đầu tư.

Nhược điểm:

Có thể gặp rủi ro cao nếu xác định xu hướng sai.
Khó xác định xu hướng chính xác trong thị trường biến động mạnh.

2. Chiến lược chênh lệch giá

Chiến lược chênh lệch giá là một chiến lược giao dịch thuật toán (Algo Trading) dựa trên việc tận dụng sự chênh lệch giá của cùng một loại tài sản trên hai thị trường khác nhau. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu của một công ty trên thị trường chứng khoán New York (NYSE) và bán đồng thời cổ phiếu đó trên thị trường chứng khoán Tokyo (TSE) nếu giá cổ phiếu đó cao hơn ở TSE.

Chiến lược chênh lệch giá có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như sử dụng các thuật toán để tự động so sánh giá của các tài sản trên các thị trường khác nhau.

Ưu điểm:

Có thể mang lại lợi nhuận cao nếu chênh lệch giá đủ lớn.
Có thể được tự động hóa, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho nhà đầu tư.

Nhược điểm:

Có thể gặp rủi ro cao nếu chênh lệch giá biến động mạnh.
Khó tìm kiếm được các cơ hội chênh lệch giá có lợi nhuận cao.

3. Tái cân bằng Quỹ đầu tư theo chỉ số

Tái cân bằng Quỹ đầu tư theo chỉ số là một chiến lược giao dịch thuật toán (Algo Trading) được sử dụng bởi các quỹ đầu tư chỉ số. Các quỹ này được thiết kế để theo dõi một chỉ số thị trường nhất định, chẳng hạn như S&P 500.

Chiến lược tái cân bằng dựa trên giả định rằng các chỉ số thị trường sẽ trung bình hóa theo thời gian. Do đó, các quỹ đầu tư chỉ số sẽ tái cân bằng danh mục đầu tư của mình theo định kỳ để đảm bảo rằng danh mục đó vẫn phù hợp với chỉ số cơ bản.

Chiến lược này được thực hiện tự động bởi các nhà quản lý quỹ đầu tư.

Ưu điểm:

Có thể mang lại lợi nhuận tương đương với chỉ số cơ bản.
Có thể được tự động hóa, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho nhà quản lý quỹ.

Nhược điểm:

Có thể không mang lại lợi nhuận cao như các chiến lược giao dịch khác.

4. Chiến lược dựa trên mô hình toán học

Chiến lược dựa trên mô hình toán học là một chiến lược giao dịch thuật toán (Algo Trading) sử dụng các mô hình toán học để dự đoán giá của các tài sản. Các mô hình này có thể được xây dựng dựa trên các dữ liệu lịch sử, dữ liệu hiện tại hoặc cả hai.

Chiến lược này có thể được sử dụng để giao dịch theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như giao dịch tuân theo xu hướng, giao dịch chênh lệch giá hoặc giao dịch theo hướng sự kiện.

Ưu điểm:

Có thể mang lại lợi nhuận cao nếu mô hình toán học chính xác.

Nhược điểm:

Có thể gặp rủi ro cao nếu mô hình toán học không chính xác.
Khó xây dựng và kiểm tra các mô hình toán học chính xác.

Lựa chọn chiến lược giao dịch thuật toán (Algo Trading)

Lựa chọn chiến lược giao dịch thuật toán (Algo Trading) phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

Mục tiêu đầu tư: Nhà đầu tư muốn đạt được lợi nhuận bao nhiêu? Họ có chấp nhận rủi ro cao hay thấp?
Khả năng chấp nhận rủi ro: Nhà đầu tư có thể chấp nhận rủ

Vậy là qua bài đọc này cung cấp thông tin cho bạn thông tin về các chiến lược đầu tư trong giao dịch thuật toán (Algo Trading). Để bạn đọc có thể hiểu được về cách thức hoạt động trong giao dịch thuật toán (Algo Trading). Algo Trading là một phương pháp đầu tư của tương lai giúp tăng hiệu quả đầu tư và là nguồn thu thụ động cho các nhà đầu tư. Giảm thiểu rủi ro trong đầu tư và giúp bạn trở thành chuyên gia trên thị trường chứng khoán.